O que é um erro de rastreamento no ETF? (2024)

O que é um erro de rastreamento no ETF?

O erro de rastreamento é medido comoo desvio padrão dos retornos excessivos ao longo do tempo. É um indicador de quão consistentemente próximo ou amplo é o desempenho de um ETF de índice em relação ao seu benchmark. Para os investidores que utilizam produtos indexados, qualquer incerteza em torno do desempenho acrescenta custos de incerteza.

O que é considerado um bom erro de rastreamento?

Um pequeno erro de rastreamento, normalmenteabaixo de 2-3%, é frequentemente considerado bom, especialmente para estratégias de investimento passivas.

Qual é a diferença entre volatilidade e erro de rastreamento?

Um ativo de alta volatilidade é aquele que apresenta uma ampla gama de retornos em um curto período de tempo, enquanto um ativo de baixa volatilidade possui um perfil de retorno mais estável. 2. Erro de rastreamento:Erro de rastreamento é a diferença entre os retornos de uma carteira e os retornos de seu índice de referência.

Qual é a diferença entre erro de rastreamento e diferença de rastreamento?

É uma métrica que está relacionada ao erro de rastreamento, mas difere na sua medição e interpretação. A diferença de rastreamento mede a diferença nos retornos entre o fundo passivo e seu índice de referência, enquanto o erro de rastreamento mede a volatilidade ou desvio padrão da diferença em seus retornos.

Qual é a diferença entre erro de rastreamento e risco ativo?

O risco ativo refere-se ao nível de desvio entre os retornos de uma carteira e o seu benchmark, enquanto o erro de rastreamento é o desvio padrão dessa diferença. Ambas as medidas são cruciais para avaliar o desempenho de um gestor de carteira e compreender as fontes dos seus retornos.

O que é um erro de rastreamento incorreto?

O erro de rastreamento é a divergência entre o comportamento do preço de uma posição ou carteira e o comportamento do preço de um benchmark. Isto ocorre frequentemente no contexto de um fundo de cobertura, fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa (ETF) que não funcionou tão eficazmente como pretendido, criando um lucro ou perda inesperado.

Qual fundo de índice tem o menor erro de rastreamento?

É calculado em termos percentuais. Entre os fundos de grande capitalização,Fundo de índice Navi Nifty 50tem o menor erro de rastreamento de 0,01% entre os fundos de índice de grande capitalização, seguido pelo Navi Nifty Next 50 Index Fund com erro de rastreamento de 0,02%. No espaço midcap, o Navi Nifty Midcap 150 Index Fund tem o menor erro de rastreamento de 0,01%.

Como você calcula a diferença de rastreamento no ETF?

Calcular a diferença de rastreamento é bastante simples:Subtraia o retorno total do índice do retorno total do ETF. A diferença de acompanhamento pode ser positiva ou negativa e revela até que ponto um ETF supera ou inferior o seu índice de referência.

O erro de rastreamento é uma medida de risco?

Em finanças, o erro de rastreamento ou risco ativo éuma medida do risco em uma carteira de investimentos que se deve a decisões de gestão ativas tomadas pelo gestor da carteira; indica o quão próximo uma carteira segue o índice ao qual está referenciada.

Qual é a relação entre erro de rastreamento e volatilidade?

a volatilidade do erro de rastreamento é uma medida de quanto o erro de rastreamento de um investimento varia ao longo do tempo. É calculado tomando o desvio padrão do erro de rastreamento durante um período de tempo.Quanto maior a volatilidade do erro de rastreamento, mais o desempenho do investimento se desvia do seu índice de referência.

O que é erro de rastreamento com exemplo?

Subtração aritmética simples: Neste você precisa simplesmentesubtrair o retorno do esquema daquele do índice de referência durante o período relevante. Por exemplo, se o esquema tiver rendido 9 por cento durante o ano passado, enquanto o seu índice de referência registou 10 por cento, o erro de rastreamento é simplesmente de 1 por cento (10%-9%).

Qual é um bom erro de rastreamento para fundos de índice?

Um relatório divulgado sobre fundos de índice pela Cafemutual mostra que pelo menos 11 dos 94 fundos de índice apresentam erros de rastreamentomenor ou igual a 0,05%. O erro de rastreamento é a diferença anualizada entre o desvio padrão do fundo e seu índice de referência. Quanto menor a diferença de rastreamento, melhor o fundo.

O erro de rastreamento alto ou baixo é bom?

No longo prazo, o erro de rastreamento pode ser usado para avaliar a consistência com que um gestor de fundos de índice está atingindo os retornos de referência ao longo do tempo. Portanto, embora uma taxa de despesas baixa seja importante,um erro de rastreamento mais baixo sugere uma probabilidade reduzida de incorrer em custos devido ao desempenho volátil, independentemente do seu horizonte de investimento.

Qual é o portfólio mínimo de erros de rastreamento?

Se o universo de investimento for igual ou maior que o universo da carteira de referência, então o erro de rastreamento mínimo global é igual a zero. Então a carteira ótima coincide com a carteira de referência. O portfólio global de erros de rastreamento mínimo representa uma estratégia passiva típica.

O que é uma boa proporção de Sharpe?

Isto diz-nos que com um índice de Sharpe de 2, a Carteira B proporciona um retorno superior numa base ajustada ao risco. De um modo geral, um índice de Sharpeentre 1 e 2é considerado bom. Uma proporção entre 2 e 3 é muito boa e qualquer resultado superior a 3 é excelente.

Por que ocorre um erro de rastreamento?

O erro de rastreamento normalmente ocorre éinvestimentos geridos passivamente que reproduzem o desempenho do investimento escolhido. Exemplos de tais investimentos incluem fundos negociados em bolsa (ETFs), Fundos de Fundos que investem em ETFs e fundos de índice.

O que o alfa de Jensen lhe diz?

A medida de Jensen, ou alfa de Jensen, é uma medida de desempenho ajustada ao risco que representa o retorno médio de uma carteira ou investimento, acima ou abaixo do previsto pelo modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), dado o beta da carteira ou investimento e a média retorno do mercado.

Por que os fundos de índice têm retornos diferentes?

Entre as maiores diferenças em relação aos fundos de índice estão as taxas que cobram. Fundos que de outra forma são virtualmente idênticos – o que significa que acompanham o mesmo índice – podem, no entanto, produzir retornos diferentes com base nas suas taxas. Isso é porqueas taxas do fundo são deduzidas dos retornos do fundo.

O que é um erro de rastreamento alto e baixo?

Um erro de rastreamento baixo significa que o portfólio está superando o índice de forma consistente ao longo do tempo. Um erro de rastreamento elevado significa que os retornos da carteira são mais voláteis ao longo do tempo e não tão consistentes em exceder o índice de referência.

Qual é o fundo de índice mais seguro?

O índice ETF pode falhar?

Muitos ETFs não conseguem reunir os ativos necessários para cobrir esses custose, consequentemente, os fechamentos de ETFs acontecem regularmente. Na verdade, uma percentagem significativa de ETFs está atualmente em risco de encerramento. Não há necessidade de entrar em pânico: em termos gerais, os investidores em ETF não perdem o seu investimento quando um ETF fecha.

Qual é o fundo de índice mais agressivo?

A maioria dos ETFs rastreia um índice?

Um ETF baseado em índice procura obter o retorno do mercado ou subconjunto do mercado que pretende replicar, menos as taxas.A maioria dos fundos negociados em bolsa (ETFs) tenta acompanhar o desempenho de um índice.

Qual é o número ideal de ETFs?

Como construir um portfólio diversificado de forma otimizada? Os especialistas concordam que, para a maioria dos investidores pessoais, uma carteira composta por5 a 10Os ETFs são perfeitos em termos de diversificação.

Até que ponto os ETFs acompanham um índice?

ETFs rastreiam um índice de referênciamantendo todos os títulos do índice. Para replicar de perto o desempenho do índice, o ETF manterá os títulos em proporção igual à sua ponderação no índice.